8 800100-19-30
Цветкова Инна Владимировна
Ассистент
Биография и награды

Дата рождения: 22.09.1980

В 2001 году окончила с отличием бакалавриат Ростовского государственного университета по специальности «Математика».

В 2003 году окончила с отличием магистратуру Ростовского государственного университета по специальности «Математика».

С 01.09.2003 года работает в Ростовском государственном строительном университете (c 30.12.2015г. реорганизованном в форме присоединения к ФГБОУ ВО ДГТУ), кафедра «Высшая математика».

В 2015 году окончила аспирантуру Ростовского государственного строительного университета по специальности 05.13.18. «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

В июне 2017 года защитила диссертацию на соискание степени кандидата физико-математических наук «Моделирование хааровских расширений статических процессов с помощью интерполяционных мартингальных мер» по специальности 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
Цветкова И.В. ведёт практические занятия по курсу «Математика». С 2005 года занимается кураторской деятельностью. 2003-2015г.г. года работала в ЦДП РГСУ. С 2016 года работает в Отделе довузовской подготовки ДГТУ.
Образование
2001 год
Ростовский государственный университет, бакалавр Математики
2003 год
Ростовский государственный университет, магистр Математики
Преподаваемые дисциплины
Математика
Профессиональный опыт
01.10.2001 г.
- учитель математики МОУ «Классический лицей №1 при РГУ»
01.09.2003 г.
- ассистент кафедры «Высшая математика» РГСУ
2015 г.
- ассистент кафедры «Высшая математика» АСА ДГТУ
Стаж работы
15 лет
Стаж работы по специальности
15 лет
Научные интересы
Финансовая математика
Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка
2013 год – «Совершенствование образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС при переходе на уровневую систему высшего профессионального образования» (72 часа, РГСУ).
2016 год – « Информатизация управленческих решений» (16 часов, РГСУ).
Публикации
Квантильное хеджирование статического рынка со счётным числом состояний.
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения – VII. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону. -[Электронный ресурс] 2017.
Свидетельство №2016611994 о государственной регистрации программы для ЭВМ "Построение хеджирующих стратегий посредством хааровских интерполяций".
Ростовский государственный строительный университет. -2016.
Программный комплекс для хеджирования с помощью интерполяционных мартингальных мер.
XXVII Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам (КРОМШ-2016). Сборник тезисов.- Симферополь. 2016. - С.118.;
Алгоритм вычисления мартингальных мер, удовлетворяющих ОСУХЕ, в случае одношагового рынка со счётным числом состояний.
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения – VI. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону. - 2016. - С.144-145.
Программная реализация вычисления компонент хеджирующего портфеля посредством хааровской интерполяции.
XXVI Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам (КРОМШ-2015). Сборник тезисов. - Симферополь. - 2015. - С.121-122.
О существовании мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров.
XXV Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам (КРОМШ-2014). Сборник тезисов. - Судак. - 2014. - С. 73. (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева).
Новые достаточные условия существования мартингальных мер, удовлетворяющих ОУНБ.
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения – IV. Тезисы докладов.- Ростов-на-Дону. - 2014. - С.133-134. (Соавт. В.В. Шамраева).
Хеджирование одношаговых (В, S)-рынков с бесконечным числом состояний с помощью хааровских интерполяций.
Обозрение прикладной и промышленной математики. - Москва. - 2013. - Т. 20. - В.2. С.151-152. (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева).
Моделирование случайного поведения бесконечного числа скупщиков акций на финансовом рынке.
Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий (ПМТУКТ-2013). Материалы VI Международной научной конференции. - Воронеж. - 2013. - С.271-273. (Соавт. В.В. Шамраева).
Сведение хеджирования на неполных рынках с бесконечным числом состояний к хеджированию на полных рынках с бесконечным горизонтом .
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения – III. Тезисы докладов. - Ростов-на-Дону. - 2013.- С.107-108. (Соавт. В.В. Шамраева).
О множествах мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров (ОУНБ).
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения-II. Тезисы докладов.- Ростов-на-Дону. - 2012. - С.93-94. (Соавт. В.В. Шамраева).
Достаточные условия существования мартингальной меры, удовлетворяющей ослабленному условию несовпадения барицентров, для финансового рынка со счётным числом состояний.
XX Международная конференция «Математика. Экономика. Образование». Материалы. - Ростов-на-Дону.- 2012. - С.169-170. (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева).
Некоторые модели финансового рынка с бесконечным числом скупщиков акций.
Строительство-2012, материалы международной научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону. - 2012. С 110-112. (Соавт. В.В. Шамраева).
Бесконечномерная задача оптимизации при исследовании финансового рынка со счётным числом состояний.
Теория операторов, комплексный анализ и математическое моделирование. Тезисы докладов международной научной конференции (Волгодонск, Россия, 4-8 июля 2011 г.)-Владикавказ: ЮМИ ВНЦ РАН и РСО-А. - 2011.С.179-180. (Соавт. В.В. Шамраева).
Решение некоторых задач, возникающих при отыскании мартингальной меры в случае финансового рынка с бесконечным числом скупщиков акций.
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения. Тезисы докладов.- Ростов-на-Дону. - 2011.С68-69. (Соавт. В.В. Шамраева) ;
Бесконечномерная задача оптимизации при исследовании финансового рынка с бесконечным числом скупщиков акций.
Строительство-2011, материалы международной научно-практической конференции.- Ростов-на-Дону.- 2011. С. 127-129. (Соавт. В.В. Шамраева).
О существовании мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров: конструктивистский подход.
Вестник РГУПС.- Ростов-на-Дону . -2014. - Т.4. - В.56. - С.132-139. (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева).
Некоторые результаты о мартингальных мерах одношаговых моделей финансовых рынков, связанные с условием несовпадения барицентров.
Вестник РГУПС. - Ростов-на-Дону. - 2012. - №3. - С.177-181. (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева) .
Алгоритм построения интерполяционных мартингальных мер в случае счётного вероятностного пространства и конечнозначных цен акций.
Теория вероятностей и её применения.- Москва. - 2016. - Т.61. - В.3. С.620.
О существовании мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров, в случае счётного вероятностного пространства.
Теория вероятностей и её применения. - Москва. - 2016.- Т.61. - В.1. - С.173-181 (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева) .
Алгоритм вычислительных процедур при построении хеджирующих стратегий на финансовых рынках с бесконечным числом состояний.
Науковедение. - 2015. -Т.7. -№6. (электронное научное издание, рекомендованное ВАК РФ).
Расчёт компонентов хеджирующего портфеля на неполных рынках с недетерминированным поведением скупщиков акций.
Инженерный вестник Дона. - 2013. - Вып.4. (электронное научное издание, рекомендованное ВАК РФ) (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева).
Расчёт компонентов хеджирующего портфеля с помощью процедуры хааровской интерполяции.
Науковедение.- 2013. - №3. - Вып.16. (электронное научное издание, рекомендованное ВАК РФ) (Соавт. В.В. Шамраева).
Исследование модели финансового рынка с бесконечным числом скупщиков акций с помощью аргументов двойственности.
Науковедение. - 2012. - №4. - Вып.13. (Соавт. В.В. Шамраева).