8 800100-19-30
Назад
Назад
Назад
Работа в университете
2003 - 2018
- ассистент кафедры «Высшая математика» АСА ДГТУ
2018 г. по настоящее время
- доцент кафедры «Высшая математика» ДГТУ
201-90-83
ул. Журавлева, 33, ауд. 25-219
Цветкова Инна Владимировна
Доцент , Кандидат физико-математических наук
Биография и награды

Дата рождения: 22.09.1980

В 2001 году окончила с отличием бакалавриат Ростовского государственного университета по специальности «Математика».

В 2003 году окончила с отличием магистратуру Ростовского государственного университета по специальности «Математика».

С 01.09.2003 года работает в Ростовском государственном строительном университете (c 30.12.2015г. реорганизованном в форме присоединения к ФГБОУ ВО ДГТУ), кафедра «Высшая математика».

В 2015 году окончила аспирантуру Ростовского государственного строительного университета по специальности 05.13.18. «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

В июне 2017 года защитила диссертацию на соискание
степени кандидата физико-математических наук «Моделирование хааровских
расширений статических процессов с помощью интерполяционных мартингальных мер»
по специальности 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ.
Исполнитель гранта РФФИ № 19-01-00451 под руководством Павлова И.В., на тему «Теория дефляторов деформированных процессов с дискретным временем и ее применение к решению оптимизационных задач для сложных стохастических систем с использованием методов искусственного интеллекта». Член локального оргкомитета ежегодных Международных конференций по стохастическим методам
Образование
2001 год
Ростовский государственный университет, бакалавр Математики
2003 год
Ростовский государственный университет, магистр Математики
Преподаваемые дисциплины
Математика
Теория вероятностей и математическая статистика
Профессиональный опыт
01.10.2001 г.
- учитель математики МОУ «Классический лицей №1 при РГУ»
01.09.2003 г.
- ассистент кафедры «Высшая математика» РГСУ
2015 г. -2018
- ассистент кафедры «Высшая математика» АСА ДГТУ
2018 – настоящее время
- доцент кафедры «Высшая математика» ДГТУ
Стаж работы
19
Стаж работы по специальности
19
Научные интересы
Финансовая математика
Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка
2013 год – «Совершенствование образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС при переходе на уровневую систему высшего профессионального образования» (72 часа, РГСУ).
2016 год – « Информатизация управленческих решений» (16 часов, РГСУ).
2018 – ДГТУ «Электронная информационно-образовательная среда вуза»
2018 – ДГТУ «Оказание первой медицинской помощи»
2018 – ДГТУ «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями»
2019 – Механика, математика и компьютерный инжиниринг
Публикации
Программная реализация вычисления канонического хеджа для неполных рынков со счётным числом состояний.
Теория вероятностей и её применения.- Москва. - 2017. - Т.62. - В.4. С.832.
An algorithm for construction of interpolation martingale measures in the case of a countable probability space and finite-valued stock prices.
Theory Probab.Appl.,2017,61(3),pp.534-535.;
Интерполяционные мартингальные меры на финансовых рынках со счётным числом исходов и конечным горизонтом
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения – VIII. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону. -[Электронный ресурс] 2018;
Алгоритм вычисления мартингальных мер, удовлетворяющих ОСУХЕ, в случае одношагового рынка со счётным числом состояний.
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения – VI. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону. - 2016. - С.144-145.
Программная реализация вычисления компонент хеджирующего портфеля посредством хааровской интерполяции.
XXVI Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам (КРОМШ-2015). Сборник тезисов. - Симферополь. - 2015. - С.121-122.
О существовании мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров.
XXV Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам (КРОМШ-2014). Сборник тезисов. - Судак. - 2014. - С. 73. (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева).
Новые достаточные условия существования мартингальных мер, удовлетворяющих ОУНБ.
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения – IV. Тезисы докладов.- Ростов-на-Дону. - 2014. - С.133-134. (Соавт. В.В. Шамраева).
Хеджирование одношаговых (В, S)-рынков с бесконечным числом состояний с помощью хааровских интерполяций.
Обозрение прикладной и промышленной математики. - Москва. - 2013. - Т. 20. - В.2. С.151-152. (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева).
Моделирование случайного поведения бесконечного числа скупщиков акций на финансовом рынке.
Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий (ПМТУКТ-2013). Материалы VI Международной научной конференции. - Воронеж. - 2013. - С.271-273. (Соавт. В.В. Шамраева).
Сведение хеджирования на неполных рынках с бесконечным числом состояний к хеджированию на полных рынках с бесконечным горизонтом .
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения – III. Тезисы докладов. - Ростов-на-Дону. - 2013.- С.107-108. (Соавт. В.В. Шамраева).
О множествах мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров (ОУНБ).
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения-II. Тезисы докладов.- Ростов-на-Дону. - 2012. - С.93-94. (Соавт. В.В. Шамраева).
Достаточные условия существования мартингальной меры, удовлетворяющей ослабленному условию несовпадения барицентров, для финансового рынка со счётным числом состояний.
XX Международная конференция «Математика. Экономика. Образование». Материалы. - Ростов-на-Дону.- 2012. - С.169-170. (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева).
Некоторые модели финансового рынка с бесконечным числом скупщиков акций.
Строительство-2012, материалы международной научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону. - 2012. С 110-112. (Соавт. В.В. Шамраева).
Бесконечномерная задача оптимизации при исследовании финансового рынка со счётным числом состояний.
Теория операторов, комплексный анализ и математическое моделирование. Тезисы докладов международной научной конференции (Волгодонск, Россия, 4-8 июля 2011 г.)-Владикавказ: ЮМИ ВНЦ РАН и РСО-А. - 2011.С.179-180. (Соавт. В.В. Шамраева).
Решение некоторых задач, возникающих при отыскании мартингальной меры в случае финансового рынка с бесконечным числом скупщиков акций.
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения. Тезисы докладов.- Ростов-на-Дону. - 2011.С68-69. (Соавт. В.В. Шамраева) ;
Бесконечномерная задача оптимизации при исследовании финансового рынка с бесконечным числом скупщиков акций.
Строительство-2011, материалы международной научно-практической конференции.- Ростов-на-Дону.- 2011. С. 127-129. (Соавт. В.В. Шамраева).
О существовании мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров: конструктивистский подход.
Вестник РГУПС.- Ростов-на-Дону . -2014. - Т.4. - В.56. - С.132-139. (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева).
Некоторые результаты о мартингальных мерах одношаговых моделей финансовых рынков, связанные с условием несовпадения барицентров.
Вестник РГУПС. - Ростов-на-Дону. - 2012. - №3. - С.177-181. (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева) .
Алгоритм построения интерполяционных мартингальных мер в случае счётного вероятностного пространства и конечнозначных цен акций.
Теория вероятностей и её применения.- Москва. - 2016. - Т.61. - В.3. С.620.
О существовании мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров, в случае счётного вероятностного пространства.
Теория вероятностей и её применения. - Москва. - 2016.- Т.61. - В.1. - С.173-181 (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева) .
Алгоритм вычислительных процедур при построении хеджирующих стратегий на финансовых рынках с бесконечным числом состояний.
Науковедение. - 2015. -Т.7. -№6. (электронное научное издание, рекомендованное ВАК РФ).
Расчёт компонентов хеджирующего портфеля на неполных рынках с недетерминированным поведением скупщиков акций.
Инженерный вестник Дона. - 2013. - Вып.4. (электронное научное издание, рекомендованное ВАК РФ) (Соавт. И.В. Павлов, В.В. Шамраева).
Расчёт компонентов хеджирующего портфеля с помощью процедуры хааровской интерполяции.
Науковедение.- 2013. - №3. - Вып.16. (электронное научное издание, рекомендованное ВАК РФ) (Соавт. В.В. Шамраева).
Исследование модели финансового рынка с бесконечным числом скупщиков акций с помощью аргументов двойственности.
Науковедение. - 2012. - №4. - Вып.13. (Соавт. В.В. Шамраева).
Программная реализация вычисления канонического хеджа для неполных рынков со счётным числом состояний
Теория вероятностей и её применение, 2017, № 62(4), с. 832.
Интерполяционные мартингальные меры на финансовых рынках со счётным числом исходов и конечным горизонтом
Материалы докладов международной конференции «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения – VIII» [Электронный ресурс] .– 2018.